标准方差(波动性)Standard Deviation (Volatility)

标准方差(波动性)Standard Deviation (Volatility)
简介
标准方差是一个表示波动性的统计学指标。它衡量了价格偏离价格均值的幅度(离差)。离差是指实际值(收盘价)和均值(收盘价平均值)之间的差。差值越大,标准方差就越大,表明价格的波动性也越大。收盘价越接近均值,标准方差越小,价格的波动性也也越小。
计算
 
计算20期的标准方差的方法如下:
 
1、计算收盘价的简单平均数,i.e,对20个最近期的收盘价求和,再除去20.
 
2、从每一期的收盘价实际值中减去步骤1中计算出的简单平均值,算出的就是每一期的离差。
 
3、计算每一期的离差的平方。
 
4、对所有的离差平方求和。
 
5、平方和除以时间段的个数(我们的例子使用的是20)。
 
6、标准方差等于步骤5中计算出的数值的平方根。
 
在设置标准方差的时间段时,需要选择的是移动平均值的时间段,价格和移动平均值的计算类型。如下面的MT4交易平台设置为例,在设置标准方差时,我们选择了20天作为时间段,收盘价作为价格,而指数移动平均EMA为移动平均值的选项。